Sistema De Comercio De 4 9 18 Días

TRIPLE media móvil Otro sistema de media móvil común es el 09/04/18 triple media móvil. Al igual que el sistema de media móvil dual. la triple también se menciona y se ensayaron en Camino de la tortuga. Guía de los operadores técnicos de análisis informático de los mercados de futuros y La Guía de Dow Jones-Irwin Para los sistemas de comercio. El uso de la tercera línea de promedio en movimiento añade una zona neutral a este sistema por lo que isnt siempre en el mercado sin embargo, la tercera línea se puede utilizar de varias maneras. Con 3 líneas de media móvil utiliza 2 de ellos como la entrada de disparo cruzado y el uso de la tercera línea de tendencia como un filtro. Con los números de 4/9/18, puede utilizar la cruz de las líneas 9 y 18, pero sólo tomar posiciones en el lado de la línea de 4 días. Puede alternativamente tomar la cruz de las líneas 4 y 9 de promedio en movimiento pero sólo tomar posiciones en el lado de la línea 18 días. Por ejemplo, si el 4 días cruza por encima de la 9 días y ambos están por encima de la media móvil de 18 días, las posiciones largas se pueden tomar. Si el 4 días cruza por debajo de los 9 día y ambos están por debajo de la media móvil de 18 días, las posiciones cortas se pueden tomar. Gracias a los 4 días como un indicador a corto plazo puede reducir señales falsas durante el uso de los 18 día como el filtro de tendencia intenta capturar la indicación de tendencia a largo plazo. El uso de la parada, se calcula el tamaño de la posición en base a la cantidad que le perder si la posición se detuvo a cabo. Queremos mantener todas nuestras posiciones y riesgo igual en todos los mercados que el comercio tan bien utilizar el cálculo de porcentaje de volatilidad. Tomamos la cantidad que queremos correr el riesgo de (nuestro capital el porcentaje que se corría el riesgo) y se divide por el valor monetario de la distancia desde la entrada hasta la parada. Esto nos da el tamaño de nuestra posición. Un ejemplo es un tamaño de 25.000 y 1 cuenta del riesgo por el comercio para un riesgo de posición de 250. Si la distancia desde nuestra entrada a nuestra parada es 34.82, que terminaría el cálculo con 250 34,82 y redondear a la baja para un tamaño de la posición de 7 acciones. Trabajar con el cálculo del tamaño de la posición que utilizamos un múltiplo del ATR. El uso de un ejemplo de una entrada en 565,25 AAPL acciones y 2 a 15 días de ATR 17.41, nuestra parada sería 34.82 a cada lado del precio de 565,25 entrada. Una posición larga sería detenido si el precio se redujo a 530,43 y una posición corta sería detenido si el precio subió a 600,07. Este sistema tiene beneficios cuando la línea rápida cruza la línea media hacia el lado opuesto de donde se produjo la entrada. Continuando con las líneas medias móviles 4/9/18, una posición larga saldría cuando la línea 4 días cruza por debajo de la media móvil de 9 días. Una posición corta podría salir cuando la línea 4 días cruza por encima de la media móvil de 9 días. Con 3 líneas de media móvil que hay muchas variables para probar y encontrar la combinación que mejor funcione para usted. libro de Curtis fes utiliza variables mucho más largo plazo que las líneas 4/9/18 Sin embargo, también hemos visto combinaciones de 5/15/30 y el 04/21/63 como ejemplos. Otra variación en la prueba de este sistema es tratar las diferencias entre las medias móviles simples, las medias móviles exponenciales, promedios móviles ponderados, y las medias móviles desplazadas. Puede encontrar este sistema en los tres libros mencionados anteriormente con los resultados de pruebas y comparándolo con otros sistemas. Camino de la tortuga lo utiliza como un sistema a largo plazo con 150 días, 250 días y 350 líneas diurnas. Guía de los operadores técnicos de análisis informático de los mercados de futuros y La Guía de Dow Jones-Irwin Para los sistemas de comercio utilizan con los 4 días, 9 días y 18 líneas diurnas. Usted asume todos los riesgos asociados decisiones de inversión efectuadas sobre la base de información contenida en esta web. El comercio es de naturaleza especulativa y no es apropiado para todos los inversores. INVERSIONISTAS deberán utilizar únicamente CAPITAL riesgo de que se está dispuesto a perder, ya que siempre exista riesgo de pérdida sustancial. INVERSORES deben examinar plenamente su propia situación financiera personal antes de negociar. SISTEMAS DE ESTE SITIO SON EJEMPLOS educativo y no es una recomendación de compra o venta. El rendimiento pasado no GARANTIZA FUTURO RESULTS. Sharpening sus habilidades de negociación: Medias Móviles Por Jim Wyckoff de Kitco Noticias www. kitco tomo un enfoque de caja de herramientas para el análisis y mercados comerciales. Las herramientas más técnicos y analíticos que tengo en mi caja de herramientas de comercio a mi disposición, los mejores mis posibilidades de éxito en el comercio. Una de mis herramientas favoritas comerciales secundarios se está moviendo promedios. En primer lugar, te voy a dar una explicación de las medias móviles, y luego te diré cómo los utilizo. Las medias móviles son una de las herramientas técnicas más utilizadas. En una media móvil simple, la mediana matemática del precio del subyacente se calcula sobre un período de observación. Se añaden los precios (por lo general los precios de cierre) durante este período y luego se divide por el número total de períodos de tiempo. Todos los días del periodo de observación se da la misma ponderación en medias móviles simples. Algunas medias móviles dan un mayor peso a los precios más recientes en el período de observación. Estos se llaman medias móviles exponenciales o ponderadas. En esta función educativa, Ill solamente discutir medias móviles simples. La longitud de tiempo (el número de barras) calculado en un promedio móvil es muy importante. Medias móviles con períodos de tiempo más cortos normalmente fluctúa y es probable que dar más señales de comercio. promedios de movimiento más lento utilizan periodos de tiempo más largos y muestran un promedio más suave movimiento. Los promedios más lentas, sin embargo, pueden ser demasiado lento para permitirle establecer una posición larga o corta con eficacia. Las medias móviles siguen la tendencia vez que suaviza el movimiento de los precios. La media móvil simple se combina comúnmente con otros promedios móviles simples para indicar la compra y venta de señales. Algunos comerciantes utilizan tres medias móviles. Sus longitudes normalmente consisten en promedios móviles de corto, mediano y largo plazo. Un sistema que se utiliza comúnmente en el mercado de futuros es de 4, 9 y 18 período de medias móviles. Tenga en cuenta un intervalo de tiempo puede ser garrapatas, minutos, días, semanas o incluso meses. Por lo general, los promedios móviles se utilizan en los períodos de tiempo más cortos, y no en los gráficos de barras semanales y mensuales a más largo plazo. Las señales de compra / venta normales de media móvil de cruce son los siguientes: Una señal de compra se produce cuando los cruces a más corto plazo promedio desde abajo a arriba del promedio a largo plazo. A la inversa, una señal de venta se emite cuando la media a corto plazo cruza por encima de debajo de la media a largo plazo. Otro enfoque comercial es el uso de las medias móviles de los precios de cierre. Cuando el precio de cierre está por encima de la media móvil, mantener una posición larga. Si el precio de cierre cae por debajo de la media móvil, liquidar cualquier posición larga y establecer una posición corta. Aquí está la advertencia importante sobre el uso de las medias móviles cuando el comercio de los mercados de futuros: No funcionan bien en mercados entrecortados o sin tendencia. Usted puede desarrollar un caso grave de latigazo cervical utilizando medias móviles en picado, de lado los mercados. Por el contrario, en los mercados de tendencias, las medias móviles pueden funcionar muy bien. En los mercados de futuros, mis medias móviles preferidos son los de 9 y 18 días. También he utilizado el de 4, 9 y 18 días promedios móviles en alguna ocasión. Al mirar un gráfico de barras diarias, puede representar diferentes medias móviles (siempre que tenga el software adecuado de gráficos) y ver de inmediato si han funcionado bien a proporcionar señales de compra y venta durante los últimos meses de historial de precios en el gráfico. Le dije que me gusta los promedios de 9 días y de 18 días para que se mueven los mercados de futuros. Para las acciones individuales, he utilizado (y otros veteranos de éxito me he dicho que utilizan) los 100 días de media móvil para determinar si una acción es alcista o bajista. Si la acción está por encima de la media móvil de 100 días, que es alcista. Si la población está por debajo de la media móvil de 100 días, es bajista. También uso el promedio móvil de 100 días para medir la salud de los mercados de futuros de acciones. Un poco más de un sabio consejo: Un observador del mercado veterano me dijo que los fondos de materias primas (los grandes fondos de comercio que muchas veces parecen dominar el comercio de mercado de futuros) seguir el promedio móvil de 40 días muy de cerca - sobre todo en los futuros de granos. Por lo tanto, si usted ve un mercado que se está preparando para cruzar por encima o por debajo de la media móvil de 40 días, que sólo puede ser que los fondos podrían ser más activos. He dicho antes que las medias móviles simples son una herramienta secundaria en mi caja de herramientas de comercio. Mis principales herramientas (más importantes) son patrones de los gráficos básicos, líneas de tendencia y análisis fundamental. Por Jim Wyckoff, contribuyendo a Kitco Noticias jimjimwyckoffMoving Estrategia media Crossover En esta página Id como para llevarlo a través de una comparación de un par de sistemas de movimiento promedio de cruce. Uno utiliza dos medias móviles simples (SMAS) y el otro utiliza tres SMAS. Ha pensado alguna vez acerca del uso de un sistema de doble media móvil para el comercio Si usted está considerando el uso de doble cruces del promedio en movimiento tanto para entrar y salir de las operaciones, pueden realizarse las pruebas un sistema triple MA también. Compararlos lado a lado en diferentes acciones u otros instrumentos de negociación, así como diferentes períodos de tiempo o marcos de tiempo. Probar diferentes períodos de media móvil, pero tenga cuidado de no depender de los resultados optimizados o de ajuste de curvas. Sin embargo, dado que algunos de mis visitantes no saben lo que es esto, vamos a repasar algunos conceptos básicos en primer lugar. ¿Cuál es un cruce de media la imagen en movimiento a la derecha es un ejemplo de un cruce de media móvil dual. que iniciaría una señal de compra (cruce alcista). Un promedio móvil más rápido (8 sma - azul) cruza por encima de la media más lenta (13 sma - amarillo). Observe que la señal no se confirma hasta el cierre de la barra. Esto significa que la entrada real (en el comercio directo) podría estar en algún lugar dentro de la barra siguiente. Lo más probable cerca del abierto de esa barra. Si usted no ha hecho ninguna backtesting sin embargo, este tipo de sistema simple, probablemente será uno de los primeros que el youll prueba, ya que requiere conocimientos de programación muy pequeños. De todos modos, si usted va por este camino, usted encontrará que el precio de apertura de la barra siguiente después de la cruz, es donde el software de pruebas retrospectivas (dependiendo de la configuración) colocará las operaciones simuladas. Lo cual es razonable, ya que si estuviera realmente negociando el uso de software de comercio automatizado. esta es una aproximación cercana del lugar donde se llevaría a cabo su comercio. Con un sistema de parada inversa típica, esta larga entrada no se puede salir hasta que el azul, más rápido MA cruzó por debajo de la amarilla, MA más lento. Este cruce bajista MA no sólo sale del comercio, pero inicia una operación corta en la dirección opuesta también. Por lo tanto, con los sistemas de cruce de media móvil dual, el comerciante está siempre en un comercio, largo o corto. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo intradía en el transcurso de un día. DUAL MÓVIL cruce de media bien utilizar un gráfico de 5 minutos del espía con dos medias móviles simples para el primer ejemplo: Rápido (SMA 8 - verde) y lenta (13 sma - amarillo). Elegí este día en particular, porque quería ilustrar lo que es muy típico para prácticamente cualquier estrategia de cruce de media móvil. La primera operación mucho después de 11 a. m. va muy bien y en realidad atrapa una buena entrada retroceso. La salida a las 12:45 es rentable. Pero, como quiera Id a observar es la actividad cortada del precio entre 12:00-03:00. Aquí es donde los sistemas de doble MA realmente puede moler sus ganancias hacia abajo. El MAS solo Whipsaw un lado a otro haciendo que tres derrotas consecutivas, probablemente, evaporando los beneficios de la primera operación. Si una persona se negociaba este método en este día, afortunadamente wouldve visto uno más el comercio ganador decente a las 2:30. La parte buena de este sistema se muestra en la primera operación y la última operación. Mientras cruces del promedio móvil fallan miserablemente durante la actividad cortada del precio, que trabajan muy bien durante el tender la acción del precio. Si backtest estos sencillos sistemas de parada y marcha atrás, e inspeccionar uno que sale con un beneficio, usted más probable encontrar que la victoria está a menos de 50, pero el ganador promedio será más grande que el perdedor promedio. Eso es porque los sistemas de movimiento promedio de cruce son esencialmente sistemas de comercio de tendencia. Y, los sistemas de comercio tendencia casi siempre tienen esta característica de un pequeño porcentaje de ganadores y una buena relación ave. win ave. loss. En los gráficos siguientes L Long, S Corto y Ex Salir. MOVING TRIPLE PROMEDIO CROSSOVER Hasta ahora, la discusión se ha centrado alrededor de un sistema de parada de tipo inverso, en el que una señal de una salida, también produce un comercio en la dirección opuesta. Pero si introducimos tercera media móvil para el sistema, no puede haber un período de neutralidad. En otras palabras, no se lleva a cabo el comercio - estás en efectivo. Para este ejemplo, se va a utilizar un gráfico 3 minuto y tres medias móviles simples: 4 sma, sma 10 y 50 de SMA. Las reglas son muy simples. Si la línea lenta (50 sma) va en aumento, y la línea rápida (4 sma) cruza por encima de la línea media (10 sma), hay una señal de compra. La señal de salida se produce cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea media. Las reglas son lo opuesto de entradas cortas. Es fácil ver que este sistema es similar a tomar los oficios de la tendencia de un período de tiempo mayor. Una alternativa a este sistema, sería sólo para tomar entradas largas, cuando tanto los promedios rápidos y medios en movimiento están por encima de la lenta sma. Tenga en cuenta que cuando su trato con tres grados de libertad (3 variables), en lugar de dos como en el ejemplo anterior, usted está haciendo el sistema más complejo y por lo tanto la creación de muchas más combinaciones posibles para poner a prueba. Por supuesto, backtesting software hace que este muy fácil, pero recuerda que la adición de filtros y la complejidad siempre doesnt hacen un mejor sistema. Con frecuencia, un sistema más simple puede ser más robusto bajo prueba. Un ejemplo es a continuación. Si usted está interesado en medias móviles, es posible que también desee comprobar hacia fuera mi página sobre el uso de medias móviles como un arrastran cursos de comercio stop. Futures y los sistemas están a la venta a precios que van desde unos pocos cientos de dólares hasta varios miles de dólares. Muchos de estos métodos de negociación no sean nuevos u originales. A menudo se basan en la información que se encuentra en los libros o artículos escritos hace décadas comerciales. En algunos casos se trata de antiguos métodos de negociación envasadas de nuevos libros (o hechas en el software), y se venden a precios elevados. Las fuentes originales de estos métodos son a veces oscuro y desconocido para el público en general. Si usted sabe dónde buscar, sin embargo, algunos de estos sistemas de comercio de futuros de alto precio se puede remontar de nuevo a su fuente original - a un precio mucho más bajo. Y hay algunos métodos de negociación, de diseño reciente, que sólo conocen unos pocos comerciantes de Chicago, los pocos que viven de la negociación - en lugar de en los libros de venta ambulante, software y seminarios. Soy un comerciante ex-corredor de piso y de estar en Chicago. La base de este sistema se le dijo a mí hace varios años por un operador de piso veterano en la bolsa de Mid-America en Chicago. Tenía dos cuentas de futuros: uno para el día de comercio, y otro para el comercio quotpositionquot, usando este método casi exclusivamente. Era un millonario y se negocian posiciones grandes, pero comenzó su carrera con una pequeña cuenta. Hizo los millones del mercado, utilizando sus métodos, a lo largo de varios años. (Él era un contemporáneo de Richard Dennis). Que aún no ha mención que creó el sistema. El sistema fue creado originalmente para la posición comercial. He desarrollado algunas variaciones que trabajan para el día de comercio futuros de acciones. Las variaciones de este sistema de comercio se sabe que un puñado de personas en la comunidad comercial de Chicago. Se me ha informado de un individuo que cobra 1000 para la instrucción, utilizando una de las variantes. El piso comerciante Método - una historia de la BATALLA DE COMERCIO yo soy un comerciante de futuros que vive en Chicago. He trabajado en la industria durante muchos años, como empleado de cambio, el orden recepcionista, agente Serie 3, y, finalmente, como un operador de piso independiente en el CBOT (división MidAm). Aprendí mucho de los comerciantes veteranos en el MidAm, pero el potencial de ganancias de las operaciones de planta estaba limitado debido a la escasez de ordersquot quotoutside en ese cambio. Así que tomé las habilidades que había recogido del suelo y las aplicó a la negociación fuera de suelo. Yo sabía que tenía que desarrollar mi propio sistema de comercio de día, ya que los métodos populares en torno a continuación o bien no funcionaba, producido escasos beneficios, o tenían un bajo porcentaje de victorias. Yo sabía que los antiguos métodos followingquot quottrend y quotbreakoutquot no eran adecuados. Algunos comerciantes, en entrevistas o artículos, decían cosas como, sistema de quotour sólo se produce un porcentaje del 40 victoria, pero las operaciones ganadoras más que compensar por el losersquot. Para mí, ese tipo de comercio era absurdo. I, y la mayoría de la gente normal, no me gustaría que soportar 60 porcentaje de pérdida. (Un lanzamiento de la moneda es de 50). (Algunos de los quotsystemsquot o coursesquot quottrading todavía se venden hoy en día se basan en estos principios obsoletos.) Que se convirtió en un corredor de la Serie 3 en un FCM local. Mi plan consistía en asesorar a los clientes en el mercado de futuros, mientras que el comercio de mi propia cuenta. Los propietarios de la firma eran inusualmente tacaño sobre gastos. Para reducir los costos, los corredores tuvieron que compartir terminales cita en grupos de 2-3. Esta empresa en particular a reducir los costos de otras maneras, incluyendo la calidad del servicio de piso, que era para causar grandes problemas en el futuro. Pero mientras tanto, estudié gráficos y sistemas, hice observaciones, y se negocian. Busqué una manera de aplicar la técnica de los operadores de piso quotscalpingquot de negociación fuera de la planta. El primer año fue duro, financieramente, pero he hecho un gran avance en el segundo año que llevó al primer mes rentable del día de comercio que jamás había publicado. A continuación, el segundo mes era rentable. Y así. Fui de comercio el NYFE a la SampP (en ese momento, el SampP seguía siendo 500 por punto del índice). La relación de victorias y derrotas de este método fue de alrededor de 9 a 1. Una semana hice once operaciones ganadoras en una fila. El negocio del cliente también se llevó, para mí y para todos en la oficina. Los mercados de granos de 1996 estaban despegando y una gran cantidad de comisiones y nuevas cuentas estaban entrando. Nos intercambio de los clientes durante toda la semana, y fiesta cada fin de semana. Algunos de nosotros voló a Las Vegas, el Caribe, México o para viajes de tres días, pero trató de estar de vuelta en al menos Martes - hubo una gran cantidad de dinero que se hará. Así que yo era el día de la operación SampP y ganar, y mi cuenta crecí, a pesar de las retiradas de efectivo. También he recogido más y más grandes cheques de comisiones. He aumentado mi tamaño del comercio, e incluso utilizado mis métodos a los futuros de café de comercio día, lo cual era un mercado en el momento temido. Ese verano hice un viaje de regreso a la ciudad de Nueva York, para visitar a amigos y vivir a lo grande en Manhattan, por supuesto. Me podía permitir ahora. Volví a Chicago un poco exagerada, pensando en mudarse a Manhattan y el comercio a tiempo completo para una vida. Decidí cambiar mi cuenta de manera más agresiva, aumentar mis ganancias, y soltar la parte de corretaje de la empresa, ya que los clientes se estaban convirtiendo en mucho tiempo. Entonces me gustaría tener la libertad de vivir en otro lugar. Me golpeó con fuerza los mercados lunes por la mañana. Me clavé para una rápida pérdida de 450 cerca de la abierta, pero rescatados, e hice 600 más tarde ese día. Yo era aún más confianza, después de haber vuelto de un día perder en un ganador. Los dos siguientes día fueron todos los ganadores. Estaba por delante 2,100 para los miércoles cerca. El jueves fue una historia diferente. No me di cuenta en ese momento, pero los acontecimientos de que el jueves se prefiguró por algunos desastres que habían caído sobre varios clientes y IB de la firma. Esa primavera, los maíz, trigo, y los mercados de la soja fueron los más activos nadie había visto en su vida (desde los 88 mercados, por lo menos), pero la operación de planta utilizada por nuestra empresa estaba haciendo un tremendo trabajo de manejar el flujo de órdenes que le enviamos en. en el CBOT y CME también. Como los dueños de nuestra firma estaban obsesionados con el ahorro de dinero de cualquier manera posible, por lo general contratan los más bajos que pudieron encontrar, que a menudo era el peor que pudieron encontrar. Los pedidos que debería haber sido llenados estaban regresando órdenes quotunablequot nos parecían incapaces estaban siendo informado que quotfilledquot al día siguiente. Para fueron siendo quotblown throughquot por cientos de dólares. Los clientes fueron quotdebitquot algunas amenazadas pleitos de negociación de IB a través de nosotros salió del negocio. Pensé que podría evitar la locura por quedarse con el SampPs, que divertían tenía grandes problemas hasta entonces. Pues bien, el servicio problema llegó a la SampP, también. En ese jueves, coloqué una orden limitada para vender. Me cancelaron la orden poco tiempo después. Dejé de ver a los índices por un tiempo - los clientes de grano me mantenían ocupado. la acción del mercado indica que el orden SampP debe quotnothing donequot - con tal de que se canceló, a tiempo, por nuestra operación suelo. Se suponía. El orden de venta era quottoo tarde para cancelquot. Eso era bastante malo. Sin embargo, debido a la incompetencia y la ignorancia, tanto en las operaciones de suelo y de la oficina, la venta no se me informó durante casi dos horas. Para hacer el cuento largo, el jueves fue un desastre. Me faltaba el SampP sin saberlo, y el mercado estaba reuniendo a nuevos máximos. El siguiente error fue mío. comerciantes veteranos saben lo que quiero decir un día se pierde la perspectiva y el comercio emocional en lugar de lógica. Me enojé sobre el error de operaciones, y en vez de salir de inmediato y salvar el resto de mi cuenta, he tratado de quottrade de itquot. Me quotaveraged upquot - vendido más contratos. Lo curioso es que mi sistema llamado por estar mucho tiempo el mercado - pero toda la lógica y la razón fue por la ventana que día. El mercado continuó superior. Al cierre, mi cuenta fue quotblown outquot. Ocho meses de operaciones ganadoras destruidas por una tarde de locura. Hace tiempo que he dejado esa firma, y ​​el negocio de cliente al por menor. Ahora estoy centrado en el comercio de los mercados y perfeccionar mis métodos. Las cosas han cambiado en los mercados de futuros. El tamaño del contrato SampP se ha reducido a la mitad, y el CME finalmente introducido un mini SampP, desde hace mucho tiempo. comercio electrónico y la entrada de pedidos de Internet ha hecho que el día de comercio de precisión más factible - mucho mejor que en los viejos tiempos de llamar por teléfono en los pedidos. cotizaciones en tiempo real están ahora disponibles a través de Internet, junto con los gráficos del gráfico. Soy nuevo en el campo de batalla el día de comercio. He perfeccionado el método que utiliza en ese entonces, y funciona incluso mejor que before. Simon39s carrera comenzó en el Banco Nacional de Nueva Zelanda (NBNZ), donde comenzó a trabajar en ventas institucionales FX antes de pasar a un puesto de ventas / comercial en la última parte del su empleo en NBNZ. Durante su tiempo allí, también logró su libro de vainilla opciones de estilo. Luego se trasladó a Dresdner Kleinwort, donde trabajó en una capacidad de creación de mercado / negociación en la mesa de comer, antes de ver la luz y salir para un descanso de los mercados en 2007. Su experiencia de negociación de divisas ha sido divisas del G10 con un enfoque en los productos básicos monedas. Simon encabeza el desarrollo de productos y pruebas en MahiFX. 20 de septiembre de Deje que los Medias Móviles Tus Trading Al ser una de las herramientas técnicas más utilizadas en el mercado de la media móvil (MA) no necesita presentación para los comerciantes de FX sazonado. Para los nuevos en el mundo FX una media móvil es una herramienta de seguimiento de tendencias utilizado por los chartistas que ayuda a determinar la tendencia subyacente al suavizar los datos de precios en el pasado. La comprensión de la aplicación de los promedios móviles es una excelente adición a cualquier base de conocimientos comerciantes, aunque a menudo están bajo empleada por muchos comerciantes, tal vez debido a su simplicidad. Esto puede ser un error costoso, ya que son una excelente herramienta de sincronización durante mercados con tendencia, y la adhesión a sus normas ofrece a los operadores un método conveniente para el ejercicio de la disciplina. Hoy voy a hablar sobre el método de triple cruce para resaltar la potencia de utilizar varios promedios móviles para participar en las tendencias fuertemente organizados. Múltiples sistemas de media móvil tienen la ventaja de combinar los puntos fuertes de más corto plazo y largo plazo medias móviles, e intentan abordar las causas de los rendimientos mixtos que se encuentran en los estudios empíricos de las medias móviles simples en comparación con comprar y mantener las estrategias de manifiesto en la investigación del mercado de valores . Un sistema que combina las medias móviles de corto y largo plazo apunta a una reducción de las señales comerciales falsas típica cuando se usa a corto plazo medias móviles solamente, junto con la focalización una reducción del retardo en las señales que se producen cuando un sistema emplea promedios móviles sólo que más largo plazo. Uno de los sistemas de cruce triples más ampliamente utilizado es el día 04.09.18 combinación promedio móvil popular entre los operadores de futuros e introducido por R. C. Allen en su libro 1972, Cómo construir una fortuna en productos básicos. Hoy voy a demostrar que el sistema también puede ser eficaz cuando se aplica a la zona de cambio. Cómo usar el día 09/04/18 en movimiento Sistema promedio desde más corto plazo las medias móviles siguen más de cerca los precios (debido a los precios promedio más recientes) de la media de 4 días seguirá la tendencia más estrechamente, seguido en menor medida por el 9-día y entonces el promedio de 18 días. Durante una tendencia alcista la alineación apropiada será, pues, la media del 4 día por encima de la media del 9 días, que estará por encima de la media de 18 días, con la aplicación de la alineación inversa durante las tendencias bajistas (4 día será el más bajo, seguido de los 9 día y luego la media de 18 días). Una alerta de compra tiene lugar en una tendencia a la baja cuando la media de 4 días cruza por encima de ambos los promedios 9 y 18 días. La confirmación de la señal de compra se recibe cuando el promedio de 9 días y luego cruza por encima de la media de 18 días que nos da nuestra alineación media móvil deseado. Durante una fuerte tendencia alcista de los promedios se quedarán en la alineación correcta aunque algunos inter-mezcla puede ocurrir durante las consolidaciones y movimientos correctivos, durante el cual algunos comerciantes pueden elegir para tomar ganancias o, alternativamente, añadir a las posiciones, dependiendo de qué tan agresivo que desean para el comercio. Por simplicidad hoy Irsquom sólo va a centrarse en la aplicación estricta de las reglas. Vender alertas tienen lugar cuando la tendencia alcista se invierte a la baja, en este punto de la media más corta (y más sensible) 4. día se hundirá bajo la 9 días y luego la media 18 ndashday. La confirmación de la señal de venta se produce cuando la próxima media más larga (9 días) cae por debajo de la media de 18 días, aunque algunos operadores pueden desear liquidar sus posiciones largas cuando la primera de 4 días cruza la media de 9 días. La adhesión estricta a la norma será la de esperar hasta que recibe la confirmación y la correcta alineación de media móvil está en su lugar para evitar salidas prematuras. Letrsquos ahora miren un gráfico diario para ver lo bien que nuestro sistema ha trabajado recientemente, en este ejemplo, con el AUD / USD, vamos a examinar el sistema utilizando medias móviles simples (SMAS). Haga clic en la imagen para agrandar cuanto a la tabla para el período estudiado, podemos ver que el sistema de triple cruce pidió 9 oficios con la última operación actualmente está abierto. Marcando el comercio final en el mercado de 1,0472 (en el momento de la escritura, aunque reconozco que es poco probable que sea la tasa se corta la última operación) y la utilización de una larga única estrategia habría producido una ganancia de 831 pips en la actualidad, una larga / corta estrategia habría mejorado la vuelta a un beneficio de la debilidad de la estrategia es, naturalmente, la posibilidad de detener las pérdidas de ancho (un máximo de 113 pips en un comercio en este período examinado) antes de que los promedios realinear correctamente y desencadenar la señal de comercio contraria. En comentarios técnicos posteriores voy a buscar formas comerciantes pueden mitigar este riesgo, mientras tanto animo a los comerciantes para probar la efectividad del uso de múltiples estrategias de media móvil como éste en sus monedas favoritas a través de diferentes períodos de tiempo. Categorías: