Moving Average Index Dynamic

Variable Índice Promedio dinámico El indicador técnico del índice dinámico variable (VIDyA) ha sido desarrollado por Tushar Chande. Es un método de cálculo original de la media móvil exponencial (EMA) con el cambio dinámico del promedio del período. Período de promedio depende de la volatilidad del mercado como la medida de volatilidad Chande Momentum Oscillator (CMO) fue elegido. Este oscilador mide la relación entre la suma de incrementos positivos y la suma de incrementos negativos para un período determinado (período CMO). El valor de CMO se utiliza como la relación con el factor de suavizado EMA. El indicador VIDYA tiene dos parámetros de configuración principales: el parámetro de oscilador CMO y el parámetro de suavizado de la media móvil exponencial (período EMA). Parámetros Periodo CMO - Período del oscilador Período EMA - Período de la media móvil Desplazamiento de los indicadores - Desplazamiento horizontal del indicador en barras Dígitos adicionales - Precisión adicional del indicador El usuario no dejó ningún comentario a la calificación Corregido el cambio a la derecha / izquierda opción. Descargar MetaTrader 5 Copyright 2000-2017, MQL5 Ltd. Adjustable Moving Average Excel 8211 Promedio móvil dinámico de la manera correcta Uno de mis profesores favoritos en la universidad me dijo que era imposible crear una media móvil dinámica en Excel. En ese momento, le probé que estaba equivocado con más de 200 declaraciones IF en 10.000 filas en excel. Sin embargo, hay una manera mucho mejor, que es más rápido. Una de las fórmulas Excel avanzadas más potentes es la fórmula indirecta. La fórmula indirecta permite que las entradas de texto, números y celdas se introduzcan y se utilicen en otras fórmulas de Excel. Vamos a saltar en un ejemplo: Aquí tenemos los precios de SampP durante unos días. Digamos que queremos calcular una media móvil del cierre, pero aún no estamos seguros de cuántos períodos queremos incluir (tal vez queramos usar la función de Solver en Excel para encontrar un tiempo óptimo de compra / venta y debemos poder Variar dinámicamente el promedio móvil). Explicación: Permite analizar la fórmula en la imagen anterior. La parte media exterior de la fórmula toma el promedio de las células que la parte interna selecciona. F2 es la primera celda variable (más alta en la tabla) de las células promedio que se calcula. El rango de celdas en el promedio entonces continúa a la última celda, que es especificada por la fórmula indirecta. La fórmula indirecta combina la letra 8220F8221 con la fila 1 5. El 1 se obtiene de la columna H y se utiliza como marcador de posición para el inicio de las células que se utilizan en el cálculo promedio. El 5 es el recuento de células a incluir en el promedio móvil. El valor 5 es lo que se puede variar para ajustar dinámicamente el número de celdas, o fechas en el promedio. La fórmula indirecta combina: 8220 F 8221 con (1 5) F6 Lo que Excel ve entonces es: Promedio (F2: F6) Si cambiamos la celda J2 a igual 4, Excel vería: Promedio (F2: F5) Tomando todas las células en el rango de F2: F5. Y calcular el Promedio usando lo que encuentre en cada una de esas 4 celdas. (El promedio de las cuatro celdas es: 1930.67,1970.07,1969.95,1978.91 1956.9) Nota: J2 está bloqueado, lo que significa que podemos arrastrar esta fórmula hacia abajo y sólo hará referencia a J2 para determinar el número de celdas que tomará el promedio de. A continuación se muestra una instantánea cuando cambiamos J2 a igual 4: Ahora vamos a crack el mercado de valores Post navigation Mensajes recientes Archivos CategoríasMetaTrader 5 - Indicadores Índice de variables Indicador de media dinámica (VIDYA) - MetaTrader 5 Descripción: Fue desarrollado por Tushar Chande. Es un método original de calcular el Promedio Móvil Exponencial (EMA) con el período dinámicamente cambiante del promedio. Período de promedio depende de la volatilidad del mercado como la medida de volatilidad Chande Momentum Oscillator (CMO) fue elegido. Este oscilador mide la relación entre la suma de incrementos positivos y la suma de incrementos negativos para un período determinado (período CMO). El valor de CMO se utiliza como la relación con el factor de suavizado EMA. Así VIDYA tiene que configurar parámetros: período de CMO y período de EMA. Aplicación Por lo general, VIDYA no se utiliza en sistemas comerciales, sino en sus bordes superior e inferior (banda superior banda inferior), que están por N por encima y por debajo de VIDYA. La interpretación del indicador para recibir señales comerciales en esta forma se realiza similar a las bandas de Bollinger. Cálculo del Indicador Promedio Dinámico del Índice Variable: El Promedio Mínimo Exponencial estándar se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: EMA (i) Precio (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) - suavizado Factor PeriodEMA - EMA período promedio Precio (i) - precio actual EMA (i-1) - valor anterior de EMA. El valor de Variable Index Dynamic Average se calcula de la manera análoga utilizando CMO: VIDYA (i) Precio (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1-F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) - valor de corriente absoluta Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) - valor anterior de VIDYA. El valor de la CMO se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: UpSum (i) - suma actual de incrementos de precios positivos para El período DnSum (i) - la suma actual de incrementos de precios negativos para el período. Índice Variable Índice Dinámico Promedio Variable Indicador Técnico Promedio Dinámico (VIDYA) fue desarrollado por Tushar Chande. Es un método original de calcular el Promedio Móvil Exponencial (EMA) con el período de cambio dinámico del promedio. Período de promedio depende de la volatilidad del mercado como la medida de volatilidad Chande Momentum Oscillator (CMO) fue elegido. Este oscilador mide la relación entre la suma de incrementos positivos y la suma de incrementos negativos para un período determinado (período CMO). El valor de CMO se utiliza como la relación con el factor de suavizado EMA. Así VIDYA tiene que configurar parámetros: período de CMO y período de EMA. Aplicación Normalmente no se utiliza VIDYA en los sistemas comerciales, sino en sus bordes superior e inferior (Banda inferior de banda superior), que son por N por encima y por debajo de VIDYA. La interpretación del indicador para recibir señales comerciales en esta forma se realiza de forma similar a Bollinger Bandsreg. Cálculo El promedio móvil exponencial estándar se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: EMA (i) Precio (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) Precio actual EMA (i-1) valor anterior de EMA. El valor de Variable Index Dynamic Average se calcula de la manera análoga utilizando CMO: VIDYA (i) Precio (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1-F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) valor de corriente absoluta Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) valor anterior de VIDYA. El valor de la OCM se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente: (i) suma actual de incrementos de precios positivos para la (s) Desarrollado por John McGinley en 1990 e introducido en la Asociación de Técnicos de Mercado Journal of Technical Analysis en 1997, el indicador dinámico McGinley intenta resolver el problema del retraso, que los métodos simples y tradicionales de DnSum (i) Encuentro de promedios móviles exponenciales. Se ajusta automáticamente en relación con la velocidad del mercado. Este indicador se considera un mecanismo de suavización de los precios, que los sigue mucho más estrechamente que cualquier media móvil. De esta manera, la separación de precios y las sierras se reducen al mínimo. El indicador dinámico McGinley MD se puede calcular de la siguiente manera: MD MD1 (Precio 8211 MD1) / (N (Precio / MD1) 4), donde 8211 MD1 se refiere al valor anterior del indicador dinámico 8211 N se refiere a un seguimiento dinámico Como resultado de este cálculo, la línea dinámica aumenta su velocidad durante tendencias de oso, ya que sigue los precios, mientras que se mueve más lentamente durante las tendencias de los toros. En la fórmula anterior la diferencia entre el dinámico y el precio se divide por N veces la relación de los dos a la cuarta potencia. Esta cuarta potencia añade un factor de ajuste al cálculo, que sube más de repente, a medida que la diferencia entre los datos dinámicos y los actuales se hace más grande. McGinley sugiere que los promedios móviles tradicionales y su indicador dinámico deben usarse como mecanismos de suavizado en lugar de como sistemas comerciales o proveedores de señales. Sin embargo, es posible que un comerciante utilice el McGinley Dynamic de la misma manera que se usan generalmente los promedios móviles. En la gráfica de abajo se puede ver la diferencia entre el Dinámico y el Promedio Mínimo Exponencial de 20 periodos. Fundada en 2017, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores información exacta y actual cobertura de noticias financieras. Nuestro sitio web se centra en los principales segmentos de las acciones de los mercados financieros, las divisas y los productos básicos, y una explicación interactiva en profundidad de los principales acontecimientos e indicadores económicos. Divulgación de riesgos financieros BinaryTribune no será responsable por la pérdida de dinero o cualquier daño causado por confiar en la información de este sitio. Trading de divisas, acciones y materias primas en el margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. 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